Il Gruppo Iccrea promosso a pieni voti dopo gli stress test condotti dalla Bce

C’è voluto ben più di un anno di lavori, iniziati a febbraio 2020 e poi sospesi a causa dell’emergenza Covid-19 per essere riattivati ad agosto 2020, ma alla fine, a luglio 2021, il “comprehensive Assessment” (cioè la “valutazione approfondita”) della Banca centrale europea sul Gruppo bancario cooperativo Iccrea si è concluso con la comunicazione degli esiti. E, così, il CET1 ratio del Gruppo bancario cooperativo Iccrea è risultato pari al 12,3% nello scenario “base” e al 5,7% nello scenario “avverso”, in entrambi i casi al di sopra dei livelli minimi di solvibilità richiesti, rispettivamente pari all’8% e al 5,5%, «confermando, oltre alla resilienza e all’assenza di gap patrimoniali, la qualità dei processi valutativi e gestionali del Gruppo», commenta il nostro presidente, Roberto Scazzosi.
Nel dettaglio, l’esercizio di “comprehensive assessment”, comprensivo dell’esame sulla qualità degli attivi, cioè l’asset quality review (Aqr), e dell’esercizio di stress test, è stato condotto partendo dai dati di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo bancario cooperativo Iccrea, attraverso lo svolgimento di tre macro-fasi: la verifica della qualità degli attivi (Aqr); lo stress test in arco triennale (2020-2022), nell’ipotesi del verificarsi di due differenti scenari macro-economici prospettici, uno “base” e uno “avverso”; lo svolgimento del “Join-up”, ovvero la fattorizzazione delle risultanze dell’Aqr sullo stress test. L’Aqr è stata condotta sui portafogli creditizi “Large SME”, “Retail SME” e “Residential Real Estate” e le risultanze si attestano a € 1.683 milioni di extra-provisioning; gli stress test sono stati fondati su ipotesi conservative e improntate alla massima prudenza, considerando lo scenario definito dall’Eba (Autorità bancaria europea) ovvero, tra gli altri, una riduzione del Pil Italia 2020 del 13% rispetto al Pil Italia 2019 nello scenario “Avverso” e del 9% in quello “Base” e tenendo conto delle misure di sostegno definite a livello regolamentare e governativo: l’esercizio di stress test ha prodotto come risultato un impatto sul CET1 ratio del Gruppo di -118 bps nello scenario “base”, con una riduzione dal 15,5% del 2019 al 14,3% del 2022 e di -713 bps nello scenario “avverso”, con una riduzione dal 15,5% del 2019 all’8,4% del 2022. «Sono soddisfatto dell’esito positivo di un esercizio di estremo rigore, condotto proficuamente con la Bce, che conferma la solidità del Gruppo anche nell’attuale quadro macro-economico negativo e di incertezza sul futuro -è il commento di Mauro Pastore, direttore generale della capogruppo Iccrea Banca-. Ciò appare ancor più confortante se si considera che l’esercizio è stato condotto includendo il picco previsionale negativo del 2020 ovvero un anno straordinario, a differenza dello stress test avviato quest’anno dalle altre banche “Significant”, nel quale tale picco non sarà presente. Nel corso del 2021 stiamo lavorando a una quinta operazione Gacs (garanzia di cartolarizzazione delle sofferenze, ndr) e a cessioni di Utp (cioè le inadempienze probabili, ndr), mantenendo al contempo un’elevata prudenza nella politica di provisioning, pur in concomitanza di un quadro macro-economico in miglioramento e del positivo dispiegarsi degli effetti indotti dalle manovre governative. Tale strategia consentirà di accumulare nuovi consistenti buffer di resilienza per il 2022, quando scadranno i termini di sospensione dei pagamenti concessi alla clientela. L’insieme delle iniziative 2020 e di quelle già avviate nel 2021 permetteranno al Gruppo bancario cooperativo Iccrea di tenere debitamente conto delle risultanze del Aqr». «Il buon esito del “comprehensive Assessment” è doppiamente importante -conclude Pastore- considerata anche la giovane età del Gruppo bancario cooperativo Iccrea e il complesso percorso avviato congiuntamente alle Bcc, che in questi anni ha permesso di coniugare risultati economici positivi al presidio dei rischi e alla solidità patrimoniale, tale da rendere sostenibile nel tempo la finalità ultima della nostra mission, ovvero il supporto ai soci e ai territori».